【摘要】根據(jù)日前發(fā)布的《2016保險(xiǎn)公司償二代二支柱暨風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)查報(bào)告》顯示，國(guó)內(nèi)超過80%的保險(xiǎn)公司已經(jīng)初步建立了風(fēng)險(xiǎn)管理框架，但距離整體精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理還有很大差距。

　　消息稱，保監(jiān)會(huì)正組織各保監(jiān)局對(duì)各保險(xiǎn)公司展開全面的償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)估(SARMRA)工作。這一評(píng)估受到各險(xiǎn)企關(guān)注的原因在于，評(píng)估分?jǐn)?shù)將有可能影響到其資本要求。

　　在償二代下，若償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估分?jǐn)?shù)高于80分，顯示保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力較高，則資本要求可降低，最高可降低10%；反之，若評(píng)估分?jǐn)?shù)低于80分，則保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力較弱，資本要求將相應(yīng)提升，最高可增加40%。

　　《報(bào)告》預(yù)計(jì)，隨著保險(xiǎn)公司按照償二代要求逐步建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，SARMRA得分預(yù)計(jì)將在2016年較上次(2015年 9月)的自評(píng)結(jié)果(行業(yè)平均約71分)有顯著提升，行業(yè)的自評(píng)結(jié)果估計(jì)將達(dá)78分。調(diào)研中，超半數(shù)(40家)預(yù)期高于80分。

　　而基于去年監(jiān)管抽查復(fù)評(píng)的情況，普華永道估計(jì)今年在監(jiān)管復(fù)評(píng)之后，這一評(píng)估得分將會(huì)下調(diào)5分左右。

　　總體上，《報(bào)告》顯示，超過80%的保險(xiǎn)公司已經(jīng)初步建立了風(fēng)險(xiǎn)管理框架，但行業(yè)整體離精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理還有很大差距。集中體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理的量化分析和工具，風(fēng)險(xiǎn)分析/監(jiān)測(cè)的指標(biāo)、數(shù)據(jù)與系統(tǒng)以及基于自身風(fēng)險(xiǎn)特性的壓力測(cè)試等風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及其在公司內(nèi)部管理決策的應(yīng)用等領(lǐng)域。

　　《報(bào)告》還顯示，超過50%的國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司任命了首席風(fēng)險(xiǎn)官，超過60%的險(xiǎn)企設(shè)立了獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，但風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才的匱乏也將是保險(xiǎn)公司建設(shè)償二代體系的一大瓶頸，參與調(diào)查的76家公司中僅有13家公司配有超過8名的全職風(fēng)險(xiǎn)管理人員，9%抽樣公司無專職風(fēng)險(xiǎn)管理人員。

　　同時(shí)，雖然過去兩年保險(xiǎn)行業(yè)普遍努力在推進(jìn)建立完善風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，但受制于公司內(nèi)部董事會(huì)和高管層的理解和接受程度，以及由于償二代規(guī)則下的風(fēng)險(xiǎn)偏好技術(shù)難度較大，仍有近半數(shù)公司尚未建立符合償二代的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系。

　　無憂保提示：目前受險(xiǎn)企關(guān)注的是保監(jiān)會(huì)對(duì)各保險(xiǎn)公司展開的償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)估工作，若評(píng)估分?jǐn)?shù)高于80分，則資本要求可降低。在抽查中，有超過60%的險(xiǎn)企設(shè)立了獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，建立了償二代風(fēng)險(xiǎn)偏好體系。