中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的又一里程碑

——中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2000～2003)編制成功

-中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)副主席 魏迎寧

生命表編制是壽險(xiǎn)業(yè)的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作，中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2000～2003)的編制成功，證明我們已經(jīng)掌握了自主編制生命表的技術(shù)。

生命表項(xiàng)目的歷史背景和歷史意義

我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)驗(yàn)生命表的研制工作最早可以追溯到1847年，當(dāng)時(shí)在中國(guó)設(shè)立代表處的英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽編制出了第一張中國(guó)生命表。解放后，所有的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)。最早中國(guó)人民保險(xiǎn)公司借用的是日本全會(huì)社第二回生命表，據(jù)此開發(fā)了簡(jiǎn)易人身保險(xiǎn)、福壽安康保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)等險(xiǎn)種。 1984年又引進(jìn)了日本全會(huì)社第三回生命表，并以此表為基礎(chǔ)推出了個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。而日本經(jīng)驗(yàn)死亡率水平與中國(guó)被保險(xiǎn)人群死亡率水平存在差異，這對(duì)我國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響，使我們不能準(zhǔn)確、合理地制定保險(xiǎn)費(fèi)率和提留壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金。

改革開放后，我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活水平迅速提高，為人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。到1991年底，人壽保險(xiǎn)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)承保人數(shù)已經(jīng)超過(guò)八千萬(wàn)人，這些數(shù)據(jù)已足夠讓我們進(jìn)行死亡率統(tǒng)計(jì)。1992年下半年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司受中國(guó)人民銀行的委托，著手研究編制經(jīng)驗(yàn)生命表的可行性。1993年開始設(shè)計(jì)總體方案與實(shí)施步驟，并對(duì)方案進(jìn)行多方面的可行性研究和論證。編表方案于1993年底獲得批準(zhǔn)，1994年正式實(shí)施。1994年8月底正式在全國(guó)范圍內(nèi)開展經(jīng)驗(yàn)生命表編制的資料收集工作，全部資料收集工作于1994年底完成，經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作于1995年1月底完成，數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作在1995年3月完成。1995 年4月，技術(shù)編制工作小組集中開始對(duì)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行研究，同時(shí)研究國(guó)際上編表技術(shù)。在借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、充分聽取國(guó)內(nèi)有關(guān)專家及保險(xiǎn)實(shí)踐工作者等多方面意見的基礎(chǔ)上，于同年7月底順利完成了“中國(guó)人壽保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)生命表(1990～1993)”的技術(shù)編制工作，整個(gè)技術(shù)編制工作歷時(shí)四個(gè)月。英文名稱為：“China Life Insurance Mortality Table(1990～1993)”，簡(jiǎn)稱：“CL(1990-1993)”。

1998年至2003年，隨著人民生活水平、醫(yī)療水平的提高，以及保險(xiǎn)公司個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)核保制度的實(shí)施，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)被保險(xiǎn)人群體的死亡率發(fā)生了較大的變化；同時(shí)，全國(guó)保費(fèi)收入年平均增長(zhǎng)25.17%，保險(xiǎn)深度由1.76%升至3.33%，保險(xiǎn)密度由114.84元上升為 287.44元，中國(guó)的壽險(xiǎn)業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。這些都使得行業(yè)迫切需要一張能夠反映新時(shí)期行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的生命表。與此同時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)也已經(jīng)在各方面具備了編制新生命表的條件。主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是10年來(lái)，各保險(xiǎn)公司已積累了大量的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料；二是保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)管理水平有了很大的提高，國(guó)內(nèi)各保險(xiǎn)公司都自主設(shè)計(jì)開發(fā)或購(gòu)買了電腦業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提高了數(shù)據(jù)的質(zhì)量，使行業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)查成為可能；三是保險(xiǎn)行業(yè)已積累了較多的死亡率分析經(jīng)驗(yàn)，儲(chǔ)備了相應(yīng)的精算專業(yè)人才隊(duì)伍。

基于各方面的考慮，1999年，中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)新生命表編制征求各公司意見，并于 2003年初正式?jīng)Q定編制壽險(xiǎn)業(yè)的第二張經(jīng)驗(yàn)生命表，觀察期間為2000～2003年，命名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2000～2003)。項(xiàng)目由人身保險(xiǎn)監(jiān)管部進(jìn)行組織推動(dòng)，中國(guó)精算工作委員會(huì)協(xié)助。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的前期調(diào)研和規(guī)劃后，2003年8月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)正式啟動(dòng)了新生命表項(xiàng)目。2005 年11月12日，編制成果已通過(guò)生命表專家評(píng)審委員會(huì)評(píng)審。

生命表項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)意義

科學(xué)的生命表有利于中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)有效地防范風(fēng)險(xiǎn)

壽險(xiǎn)生命表的數(shù)據(jù)來(lái)源于壽險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)的信息，廣泛應(yīng)用于壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)、現(xiàn)金價(jià)值計(jì)算、準(zhǔn)備金評(píng)估、內(nèi)含價(jià)值計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)，尤其是壽險(xiǎn)業(yè)，正處于快速發(fā)展時(shí)期，但仍屬于發(fā)展的初級(jí)階段，如果生命表不準(zhǔn)確，將會(huì)給壽險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)制約壽險(xiǎn)業(yè)甚至是保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，生命表編制是壽險(xiǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)性建設(shè)，是保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展、防范風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。

科學(xué)的生命表將有利于壽險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)、健康、快速發(fā)展，加快壽險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新步伐

新生命表已通過(guò)了行業(yè)范圍內(nèi)的測(cè)試，確保了新老生命表應(yīng)用的銜接。新生命表結(jié)果科學(xué)且符合中國(guó)現(xiàn)在的保險(xiǎn)人口狀態(tài)，可作為壽險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管以及壽險(xiǎn)公司責(zé)任估值的標(biāo)準(zhǔn)表或定價(jià)參考表，也可作為其他相關(guān)研究預(yù)測(cè)的依據(jù)。此次生命表項(xiàng)目取得了很有價(jià)值的科研成果，為壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)、準(zhǔn)備金評(píng)估、內(nèi)含價(jià)值計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面提供了適時(shí)、科學(xué)的依據(jù)，為壽險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

另外，科學(xué)的生命表將有利于加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，特別是對(duì)于養(yǎng)老金產(chǎn)品。由于老的年金生命表缺乏可信度，公司不敢開發(fā)過(guò)多的養(yǎng)老金產(chǎn)品，養(yǎng)老金業(yè)務(wù)自然也比較少。而這次新生命表的使用將會(huì)給保險(xiǎn)公司開發(fā)養(yǎng)老金產(chǎn)品帶來(lái)更大的信心。中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    新生命表的特點(diǎn)

本次項(xiàng)目編制完成了“中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2000～2003)”，分為非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表共兩套四張表。英文名稱為：“China Life Insurance Mortality Table(2000～2003)”，簡(jiǎn)稱：“CL(2000～2003)”。其結(jié)構(gòu)與CL90～93生命表相同，但取消了混合表。

本次非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表零歲余命男性為76.7歲，較CL90～93表改善3.1歲，女性零歲余命為80.9歲，較CL90～93表改善了3.1歲。低年齡段死亡指數(shù)較低，主要年齡段男性死亡指數(shù)在80%左右，女性則在70%左右。本次養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表零歲余命男性為 79.7歲，較CL90～93表改善4.8歲，女性零歲余命為83.7歲，較CL90～93表改善了 4.7歲。低年齡段死亡指數(shù)較低，男性死亡指數(shù)總體水平在60%～70%之間，女性在 50%-70%之間。

生命表項(xiàng)目的幾個(gè)特點(diǎn)

編制水平高

本項(xiàng)目是壽險(xiǎn)業(yè)范圍內(nèi)的生命表編制，受到了全社會(huì)的關(guān)注和支持。行業(yè)內(nèi)各保險(xiǎn)公司、生命表編制組克服了統(tǒng)計(jì)樣本數(shù)據(jù)量大、任務(wù)時(shí)間緊等困難，積極組織、嚴(yán)謹(jǐn)校驗(yàn)，保證了調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量。編制組根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)的實(shí)際情況，采用了恰當(dāng)、合適的方法進(jìn)行編表工作，并根據(jù)最終使用目的進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)調(diào)整，通過(guò)最后的行業(yè)測(cè)試檢驗(yàn)編表的結(jié)果和影響，體現(xiàn)了很高的專業(yè)素養(yǎng)、項(xiàng)目規(guī)劃管理的嚴(yán)謹(jǐn)性和高水平。2005年11月 12日，由我國(guó)著名人口專家、全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)蔣正華擔(dān)任主任的生命表專家評(píng)審委員會(huì)一致通過(guò)了《中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表 (2000～2003)》。

工作量大

數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)、數(shù)據(jù)量較大的六家壽險(xiǎn)公司：中國(guó)人壽、平安、太平洋、新華、泰康、友邦。這六家公司共提交了1億多條保單記錄，占全行業(yè)同期保單數(shù)量的98%以上，這在全世界生命表編制歷史上，數(shù)據(jù)量是數(shù)一數(shù)二的。

編制技術(shù)小組歷時(shí)一年半，制定了全面、可行的數(shù)據(jù)收集方案，并對(duì)方案進(jìn)行了試點(diǎn)；兩層次數(shù)據(jù)校驗(yàn)，確保了數(shù)據(jù)質(zhì)量。最終，所有數(shù)據(jù)全部通過(guò)校驗(yàn)，滿足了生命表編制的要求。計(jì)算上全部采用逐單法，確保了準(zhǔn)確率。

組織效率高，編制成本低

CL(2000～2003)的編制由保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部牽頭，全行業(yè)共同參與，尤其是主要的六家壽險(xiǎn)公司充分發(fā)揮了團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，高效負(fù)責(zé)地完成了數(shù)據(jù)的收集與編制。項(xiàng)目費(fèi)用支出很低，參與項(xiàng)目的人員全部是義務(wù)工作，不計(jì)報(bào)酬。正如吳定富主席2005年 8月8日視察生命表辦公室時(shí)對(duì)生命表項(xiàng)目給出的評(píng)價(jià)，“它既是一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，又是保險(xiǎn)業(yè)貫徹科學(xué)發(fā)展觀、落實(shí)保監(jiān)會(huì)黨委做大做強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)目標(biāo)的一項(xiàng)具體工作?！薄斑@個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)示范工程?！彼f(shuō)，項(xiàng)目小組在艱苦的情況下，能夠完成生命表編制工作，體現(xiàn)了艱苦奮斗精神。

新生命表的應(yīng)用

定價(jià)方面：自由選擇定價(jià)生命表

通過(guò)本次調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)公司之間、不同類別險(xiǎn)種間死亡率存在差異，公司自主采用定價(jià)生命表，會(huì)對(duì)客戶更為公平；定價(jià)的放開以生命表的放開為契機(jī)，也是逐步推進(jìn)費(fèi)率市場(chǎng)化很好的切入點(diǎn)；定價(jià)的放開將有利于實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)、不同人群、不同產(chǎn)品的差別定價(jià)，可以鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展。

評(píng)估方面：統(tǒng)一使用新生命表

新的經(jīng)驗(yàn)生命表與CL90～93經(jīng)驗(yàn)生命表相比較，死亡率有一定的改善。對(duì)公司法定準(zhǔn)備金評(píng)估、法定償付能力要求和公司利潤(rùn)都會(huì)帶來(lái)影響。通過(guò)對(duì)個(gè)別參調(diào)公司的初步調(diào)查和測(cè)算，發(fā)現(xiàn)保障類險(xiǎn)種、重疾類險(xiǎn)種準(zhǔn)備金都有所降低，兩全類險(xiǎn)種準(zhǔn)備金有小幅度提高，年金類險(xiǎn)種有明顯提高。

新生命表對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的影響

新生命表投入使用后，對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的影響包括兩方面。

第一個(gè)方面是，已售出的以原生命表定價(jià)的壽險(xiǎn)保單，如果用新生命表評(píng)估準(zhǔn)備金會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)或虧損。由于新生命表的死亡概率低于原生命表，所以死亡保險(xiǎn)產(chǎn)品會(huì)增加利潤(rùn)，生存(養(yǎng)老年金)保險(xiǎn)產(chǎn)品會(huì)增加虧損。由于各公司均同時(shí)經(jīng)營(yíng)這兩類產(chǎn)品，經(jīng)測(cè)算，二者相抵消后對(duì)壽險(xiǎn)公司盈虧的影響微小，無(wú)需采取措施。

第二個(gè)方面是，以新生命表為定價(jià)重要參照后，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)發(fā)生何種變化。從理論上講，死亡保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格應(yīng)當(dāng)下降，生存(養(yǎng)老年金)保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)上漲。由于壽險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)取決于對(duì)死亡率、利息率、費(fèi)用率三個(gè)因素的假設(shè)，死亡率只是定價(jià)因素之一，而且大部分壽險(xiǎn)產(chǎn)品本身就是同時(shí)包括死亡給付和滿期生存給付的生死兩全產(chǎn)品，所以新生命表投入使用后，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)更加科學(xué)、合理，但對(duì)價(jià)格總體水平的影響不大。

www.cnfol.com  2006年02月13日 13:56  中國(guó)金融

【作者：徐炯 馬斌】  【出處：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道】